Lesson 04 — Rủi ro & Lợi nhuận

Ba công cụ: máy tính trung bình & độ lệch chuẩn (kèm vol drag), phân phối lợi nhuận (68–95–99,7), và so sánh Sharpe.

1. Trung bình, độ lệch chuẩn & lực cản biến động

Nhập chuỗi lợi nhuận hằng năm (%, cách nhau bằng dấu phẩy).

2. Phân phối lợi nhuận — quy tắc 68–95–99,7

Giả định phân phối chuẩn. Vùng tô = ±1σ (68%). Đánh dấu xác suất năm âm.

8%
12%

3. So sánh Sharpe — lợi nhuận điều chỉnh rủi ro

Sharpe = (R − Rf) / σ. Càng cao càng hiệu quả. Tô xanh quỹ tốt nhất.