Lesson 03: Đo lường phân tán

Cùng trung bình, khác phân tán = khác rủi ro. Thêm/xóa outlier và thấy ngay các thước đo thay đổi ra sao.

Module 1: Tất cả thước đo phân tán — live calculator

Nhấn vào chip để bật/tắt. Thêm outlier để so sánh SD (non-robust) với IQR và MAD (robust).

Range

—

Variance s²

—

Std Dev s

—

IQR (robust)

—

MAD (robust)

—

CV (%)

—

▶ Xem chi tiết tính Variance từng bước

xᵢ	xᵢ − x̄	(xᵢ − x̄)²
Tổng / (n−1)	—

Module 2: Cùng trung bình, khác phân tán

Kéo slider để thay đổi độ phân tán của Dataset B. Dataset A cố định. Quan sát biểu đồ và số liệu thay đổi.

SD của B: 4.0

Mean A

5.0

Mean B

5.0

SD A

1.0

SD B

4.0

Mean bằng nhau không đủ để nói "hai dataset giống nhau". SD khác nhau → hành vi khác nhau hoàn toàn.

Module 3: Quy tắc 68-95-99.7 (Empirical Rule)

Chỉ áp dụng cho phân phối Normal. Điều chỉnh µ và σ để xem các khoảng thay đổi.

µ (mean): 100

σ (SD): 15

68%

—

±1σ

95%

—

±2σ

99.7%

—

±3σ

Module 4: Độ robust — SD vs IQR vs MAD

Kéo thanh "outlier strength" để xem SD tăng vọt nhưng IQR và MAD gần như không đổi.

Outlier strength: 0 (0 = không có outlier)

—

IQR

—

MAD

—

Khi outlier tăng: SD tăng nhanh (vì dùng mean — bị kéo). IQR và MAD gần như không đổi (vì dùng median — robust).