Lesson 05 — Quản trị rủi ro: VaR & Monte Carlo
Ba công cụ: máy tính VaR, mô phỏng Monte Carlo, và drawdown.
1. Máy tính VaR
VaR = z × σ × V. Vùng đỏ ở đuôi = phần xác suất lỗ vượt VaR.
2%
2. Mô phỏng Monte Carlo
Mô phỏng nhiều kịch bản GBM 1 năm → histogram giá trị cuối, đánh dấu phân vị 5% (VaR) / trung vị / 95%.
8%
20%
3. Drawdown
Nhập chuỗi giá trị danh mục (cách nhau dấu phẩy). Vùng đỏ = drawdown từ đỉnh.