🏠 Trang chính
·
← L19: Econometrics
·
L20: Financial Economics
Lesson 20 — Financial Economics
Mô phỏng diversification 2 tài sản và CAPM.
1. Diversification 2 tài sản
σ_p phụ thuộc ρ
σ_A (rủi ro A %)
σ_B (rủi ro B %)
ρ (tương quan)
w_A (tỉ trọng A)
2. CAPM — Định giá tài sản
E(R) = R_f + β·(E(R_m) − R_f)
R_f (lãi phi rủi ro %)
E(R_m) thị trường (%)
β tài sản
Lợi suất quan sát (%)